Giovedì scorso ci siamo occupati di effetti transienti in processi puntuali. È un argomento è un po' tecnico: proverò a riassumerlo senza troppe formule. Se un processo puntuale non è di Poisson, allora la probabilità che ad un certo punto venga generato un evento dipende dalla distanza nel tempo dell'ultimo evento: questa distanza la chiamo, per ovvi motivi, età del processo. Questa proprietà, in effetti, caratterizza un processo di Poisson.
Quando cominciamo ad osservare il processo, esso avrà un'età ben definita, specificata da noi. Ad ogni tempo successivo, però, l'età sarà essa stessa una variabile casuale. Pare allora ragionevole considerare che anche l'età iniziale sia una variabile casuale.
Supponiamo adesso di conoscere la distribuzione iniziale della variabile casuale in questione: il nostro obiettivo è quello di scrivere un'equazione alle derivate parziali (non stocastica) che spiega come si evolve la distribuzione iniziale delle età. Come si può vedere negli appunti, l'equazione è di prim'ordine, e non di secondo, a differenza delle equazioni di Fokker-Planck (e equazioni simili), che pure tendono a obiettivi simili.
PS: l'articolo su Wiki è ancora un abbozzo. Prometto di metterci mano al più presto...
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