MCCN0809 - III & IV

Per una settimana sono mancato e la lezione l'ha tenuta un collega.

Giovedì abbiamo introdotto i processi puntuali. Secondo la mia personale opinione, la maniera più elegante per descrivere un processo puntuale è quella tramite l'hazard function che è spiegata nella terza parte dell'1.5 della dispensa.

L'idea (banale) è quella di considerare un processo puntuale come una funzione indicatrice con supporto casuale, e poi determinare la probabilità infinitesimale che ogni punto della retta reale cada nel supporto (casuale) di tale indicatrice.

(Nella precedente lezione si era fatto solo un po' di trasformata di Fourier, nulla di grandioso).