Una cosa poco nota...

Tutti conoscono il teorema del limite centrale: media di una sequenza di variabili i.i.d. con media 0 converge a N(0,n), dove N è la distribuzione normale, in formule



Meno nota è una sua semplice applicazione. Supponiamo che la nostra sequenza i.i.d. abbia 1 come valore atteso. Invece di considerare la media aritmetica, consideriamone la media geometrica data da



Il logaritmo della media geometrica è dato da



Queste sono variabili indipendenti, e quindi convergono a una distribuzione normale.
Esponenziando tutto quello che c'era all'inizio otteniamo: il prodotto di variabili i.i.d. con media 1 converge ad una distribuzione logonormale.

PS: tutto quello che ho detto vale a meno di qualche normalizzazione opportuna...